南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金2014年第4季度报

作者:admin发布时间: 2022-06-29浏览次数:

  基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2015年1月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至2014年12月31日止。 基金产品概况 基金简称 南方中债中期票据指数债券发起式  交易代码 000022  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2013年5月3日  报告期末基金份额总额 136,062,040.65份  投资目标 本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。  投资策略 本基金为被动式指数基金,主要采用抽样复制法,以标的指数的成份券为基础,综合考虑债券利息类型、债券主体资质、债券剩余期限和债券流动性等因素构建组合,并根据本基金日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券交易特性及交易惯例等情况,进行优化操作,以力争对标的指数的有效跟踪。  业绩比较基准 中债-新中期票据总指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%  风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。  基金管理人 南方基金管理有限公司  基金托管人 中国银行股份有限公司  下属两级基金的基金简称 南方中债中期票据指数债券发起式A 南方中债中期票据指数债券发起式C  下属两级基金的交易代码 000022 000023  报告期末下属两级基金的份额总额 123,285,077.79份 12,776,962.86份  下属两级基金的风险收益特征 - -   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)   南方中债中期票据指数债券发起式A 南方中债中期票据指数债券发起式C  1.本期已实现收益 1,612,909.17 431,663.30  2.本期利润 1,743,902.07 434,002.73  3.加权平均基金份额本期利润 0.0141 0.0143  4.期末基金资产净值 134,250,731.72 13,846,504.45  5.期末基金份额净值 1.0889 1.0837  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方中债中期票据指数债券发起式A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 1.17% 0.14% 0.78% 0.14% 0.39% 0.00%  南方中债中期票据指数债券发起式C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 1.10% 0.14% 0.78% 0.14% 0.32% 0.00%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    孟飞 本基金基金经理 2014年7月25日 - 6年 金融学硕士学历,具有基金从业资格。曾担任第一创业证券公司债券交易员、交易经理、高级交易经理。2013年5月加入南方基金,任固定收益部高级研究员,2014年7月至今,任南方启元基金经理;2014年7月至今,任南方50债基金经理;2014年7月至今,任南方中票基金经理;2014年9月至今,任南方安心基金经理。  注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年四季度基本面整体对债券市场有利。受到固定资产投资和房地产投资完成额累计同比继续下行的影响,经济增速继续探底。房地产和制造业投资继续萎缩,基建投资继续担任对冲角色,累计同比增速仍处于高位。价格方面,CPI整体继续回落,非食品CPI受到原油价格下跌影响下跌明显。PPI已连续34个月同比为负,并且幅度正在扩大。政策方面,央行四季度逐步减少公开市场资金投放,通过MLF继续投放流动性。下调正回购利率,并于11月21日不对称降息。汇率方面10月份以来人民币开始出现贬值,货币政策潜在放松空间被抑制。“43号文”的出台严格限制了地方政府债务扩张,融资需求继续低迷。市场方面,债券收益率11月份出现了今年以来的最大降幅,随后受到中登质押回购新规的影响,收益率又出现显著反弹。资金面也随着临近年末、新股扰动、央行仅部分续作MLF等因素出现紧张。股票市场走出底部,至2014年底已出现37%的大幅上涨,对债券基金规模造成了一定冲击。四季度本基金根据成分券变更和规模的变动进行小幅的调整,有效实现了对指数的跟踪。 报告期内基金的业绩表现 本报告期A级基金净值收益率为1.17%,同期业绩比较基准收益率为0.78%。C级基金净值收益率为1.10%,同期业绩比较基准收益率为0.78%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年一季度,经济增速中枢较2014年明确下台阶,进入“新常态”。基建投资仍是保增长的重要筹码,房地产投资能否回升有待检验,制造业投资预计将继续下滑。美元持续走强的背景下,新兴市场货币将继续面临贬值压力,央行货币政策施展空间有限。原油价格为代表的大宗商品继续走熊,带动CPI在一季度保持低位,PPI仍将持续为负。实体经济资金需求疲弱,地方政府平台类的融资需求受“43号文”约束也将得到限制。整体看资金利率有下行动力,但央行货币政策较去年有所收紧。长端收益率受到短端资金利率难以下行制约,无风险收益率进一步下行空间有限。随着经济逐步企稳,生产成本下跌导致企业盈利水平有所回升,信用利差有望缩窄,中短期信用债收益率存在下行空间。本基金为被动型指数基金,我们将进一步优化既有的跟踪策略,注重保持组合的流动性,有效跟踪标的指数。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 - -   其中:股票 - -  2 固定收益投资 161,282,000.00 97.36   其中:债券 161,282,000.00 97.36   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 287,111.48 0.17  7 其他资产 4,092,933.62 2.47  8 合计 165,662,045.10 100.00  报告期末按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 10,017,000.00 6.76   其中:政策性金融债 10,017,000.00 6.76  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 151,265,000.00 102.14  7 可转债 - -  8 其他 - -  9 合计 161,282,000.00 108.90  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 1182085 11华润MTN1 100,000 10,421,000.00 7.04  2 101459019 14浙国贸MTN001 100,000 10,229,000.00 6.91  3 101353009 13申通集MTN002 100,000 10,157,000.00 6.86  4 1182311 11五矿MTN1 100,000 10,125,000.00 6.84  5 101454028 14电网MTN001 100,000 10,105,000.00 6.82   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 - 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期内未投资国债期货 本期国债期货投资评价 - 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 -  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 3,665,206.87  5 应收申购款 427,726.75  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 4,092,933.62   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票 开放式基金份额变动 单位:份 项目 南方中债中期票据指数债券发起式A 南方中债中期票据指数债券发起式C  报告期期初基金份额总额 108,552,869.97 34,353,653.85  报告期期间基金总申购份额 166,683,448.80 11,894,593.36  减:报告期期间基金总赎回份额 151,951,240.98 33,471,284.35  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - -  报告期期末基金份额总额 123,285,077.79 12,776,962.86   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,003,694.81  报告期期间买入/申购总份额 0.00  报告期期间卖出/赎回总份额 0.00  报告期期末管理人持有的本基金份额 10,003,694.81  报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 7.00   基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限  基金管理人固有资金 10,003,694.81 7.00 10,003,694.81 7.00 自基金合同生效日起不少于3年  基金管理人高级管理人员 - - - - -  基金经理等人员 - - - - -  基金管理人股东 - - - - -  其他 - - - - -  合计 10,003,694.81 7.00 10,003,694.81 7.00 -   备查文件目录 备查文件目录 1、南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金基金合同 2、南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金托管协议 3、南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金2014年4季度报告原文 存放地点 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33层 查阅方式 网站: